Resumen del libro
Este libro abarca una temática bastante amplia relativa a al inferencia estadística. En un primer bloque de contenido se aborda la convergencia de sucesiones de variables aleatorias y los teoremas derivados con la finalidad de utilizarlos en posteriores capítulos. A continuación se presentan los estadísticos muestrales y su distribución en el muestreo, así como los teoremas base para la construcción de intervalos de confianza y contrastes de hipótesis.En los temas siguientes se profundiza en los estimadores puntuales y sus propiedades (suficiencia, completitud, insesgadez, etc.) así como el muestreo en poblaciones normales y los teoremas correspondientes.Una materia tratada extensamente son los intervalos de confianza. Se profundiza en el uso de la función pivote, el método general de Neyman y toda la variedad de cálculo de intervalos de confianza en poblaciones normales y no normales. Otra materia tratada extensamente son los contrastes de hipótesis. Se estudian los contrastes unilaterales, bilaterales, aleatorizados y la dualidad con los intervalos de confianza. Se tratan también los contrastes de razón de verosimilitudes, las funciones de potencia y otras características avanzadas de los tests de hipótesis.Adicionalmente se aborda la inferencia bayesiana tratando el planteamiento del problema, las familias conjugadas de distribuciones, la estimación bayesiana y los intervalos de confianza y contrastes de hipótesis bayesianas. Finalmente se profundiza en la inferencia no paramétrica mediante los contrastes de aleatoriedad, bondad de ajuste, independencia, homogeneidad, simetría y otros tests típicos en la estimación no paramétrica.En cuanto a la metodología, se inician los temas con los conceptos teóricios necesarios para posterioremente utilizarlos en la resolución completa paso a paso de gran variedad de ejercicios que ilustran los conceptos y que permiten profundizar en la comprensión de los mismos. Los ejercicios se presentan en…
Ficha del Libro
- Número de páginas: 352
- Autor: Maria Perez Marques
- Tamaño: 1.59 - 2.13 MB
- Descargas: 1785
Opciones de descarga disponibles
Si quieres puedes conseguir una copia del ebook en formato EPUB y PDF. Seguidamente te detallamos una lista de posibilidades de descarga directa disponibles:
Opinión de la crítica
3.7
112 valoraciones en total
Otros Libros Relacionados de Maria Perez Marques
A continuación te presentamos otros libros de Maria Perez Marques disponibles para descargar gratis
Dentro de las estructuras de datos más importantes, típicas en el trabajo econométrico aplicado, tenemos los datos de series temporales. Un conjunto de datos de series temporales consiste en observaciones sobre una variable o distintas variables a lo largo del tiempo. Ejemplos típicos de datos de series temporales son el producto interior bruto, la oferta monetaria, los índices de precios al consumo, las tasas anuales de homicidios, las cifras de ingresos y gastos de las empresas o las cifras de venta de automóviles. Dado que los acontecimientos pasados pueden tener influencia sobre acontecimientos futuros, y los efectos retardados en el
En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinámicos, los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel, la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados y los modelos predictivos de análisis discriminante para la clasificación y la segmentación. En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias,
